Egoinvest

Сигналы и движения фьючерса на индекс РТС (RTSI)-02.03.2011

Ну что бычки? Кто покупал на хаях вчера?
Что ждем от дня гредущего?



....

Правило основное писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течечии максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.
207 комментариев
Доброе утро.
avatar
Привет. Закрыл вчера свой лонг?
194400 удвоил лонг, средняя теперь 194900
avatar
Утраивать будешь?
могу в принципе, но вряд ли буду…
avatar
блин эта нефть все портит..(сижу в путах 190 000 )
avatar
Хехе, выбило из шорта по стопу в БУ.
avatar
КР шорт 194 900 цель 500 пп.
Рупь то не очень хочет падать = не бегут пока деньги из нашей фонды???
avatar
Так высокая цена на нефть держит деревянный
так куда же ему падать?

нефть дорогая, ЦБ повысил ставки, да еще и корридор расширил. рубль пока будет только крепнуть.
avatar
в самый раз слить стаки и переложиться в бакс и уйти из раши
avatar
имхо рано, но тут уже каждый сам решает
avatar
думаю, крупняк уже давно начал стаки сливать, а ща начал бакс тарить
avatar
Поэтому рубль заметно укрепился за последние дни?
avatar
195420 фикс лонгов
avatar
Asf-trade, интересно, а почему фикс лонгов? Не раскроешь чайнику логическую цепочку? :) минимизируешь риск?
avatar
рано ты
двойной сайз, кривоватый первый вход, кторй по правилу надо закрывать в б.у. как только есть возможность. Так что в целом 1000 унктов есть, а мне это внутри дя за глаза хватает.
avatar
спасибо, усё понятно
avatar
А единичный сайз с каким плечом?
avatar
депозит 2 млн., рабочий лот 50 контрактов

но только не вздумайте это повторять — я могу довести плечо до максимального, если прибьет, на этом счете, и даже слить его существенно — мне это никак не повредит на длинной дистанции. для меня во многом тестовый полигон и возможность поторговать, не более того.
avatar
Надо тебе на автаре надписать «повторять опасно» ))
ага, как каскадерам — «Не пытайтесь это повторить!!»
avatar
понятно) я начинаю с первого и далее усреднение на 2, 4 и макс 8 с закрытием в бу плечей при достижении цены
avatar
Я не очеь понял, что именно ты усредняешь — убытки или пофиты, но как один мой знакомый говорит — «да хоть молитвы графикам читай, лишь бы тебе это денег приносило» :)
avatar
речь о входе в позицию, если есть сигнал вошел с первым плечом, если есть сигналы что не прав, свалю с любым плечом, но при просадке и подтверждении, что пока прав усредняю просад.
avatar
а что делаешь оказавшись не прав с 8 плечом? какой % от депо готов потерять и что потом будешь делать?
avatar
Да 8 плечо войти это очень редко бывает, но с депо под фртс могу 3% отдать. Но есть еще трейды по другим инструментам. Я полезу в 8 плечо если есть профит на других трейдах. Вобщем это не автоматом усреднение до упора). Но макс фиксил убыток с 8 плечом 3,5%, но тот день на фортсе с учетом других инструментов был минус 1%.
avatar
3.5%?

8 плечо это грубо говоря при 112.000 руб на счете ты работаешь сайзом 896.000 руб. или 8 контрактов.

3.5% это у нас грубо 4000 руб. То есть каждый лот принес уыбток 500 руб. То есть в пределах 900 пунктов общий убыток.

ну мейби конечно… главное что у тебя так получается
avatar
тут ключевой момент когда усреднять, я могу свалить и с 1 и 2 плечом, все от ситуации зависит.
avatar
я всегда ассматриваю самый худший случай причем 2 варианта — работающий рынок, и форс мажор, когда что-то случилось и ты зависаешь в позе как дурак, и ничего грубо говоря не можешь сделать.
avatar
И как второй вариант предусматриваешь, опционами?
avatar
и такой формс мажор с неработающим рынком актуален больше для екстрадея?
avatar
э нет — я знаю сколько раз я видел такие вот форс мажоры внутри дня и сколько мне стоило, а главное сколько могло стоить. :)
avatar
вот сейчас шорт кр корячится от 196000 но не полезу…
avatar
можно и откупить по 195500… было бы…
avatar
аст траде
ну ты алигарх
скинулся бы мне…
я б тебе вчера с лимона сделал бы за сёдня 700 тыщ
avatar
это для меня слишком много, спасибо.
avatar
ну я б все свои проблемы решил ))
а то меня скоро порвут )
avatar
как порвут раз 20, глядишь и поумнеешь. :)
avatar
и так некуда ум девать )
а денег нет )
дай милион а
avatar
мил человек — отстань пожалуйста. я на дух не выношу попрашаек, а от Худу стараюсь держать максимально далеко…

p.s. когда же март игнор то сделает :(
avatar
прям война около 195500
угу — запилят многих сегодня насмерть… я до ADP воздержусь пока…
avatar
Европа валится хорошо
для них такие цены на нефть это беда.
avatar
Для всех беда
Поэтому рубль заметно укрепился за последние дни?

ну дык кто-то же покупает эту зеленую бумажку
ближе к лету будет еще интереснее
avatar
ага, этот кто-то ЦБ по большей части сейчас
avatar
у цб лимиты, он все скупить не может
avatar
650 млн. на 5 копеект? ок, теперь 600. ты смотришь валютной секцию ММВБ? или это мысли просто что кто-то сможет а кто-то нет?
avatar
седня за час ярд прокрутили
в чем вопрос?
avatar
у матросов нет вопросов
avatar
195150 лонг
avatar
195550 фикс
avatar
Опять ты рано. Как то странно ты перед ростом закрываешься
у если бы я знал до куда бeдет рост я бы не закрывался — честное слово :)
avatar
Просто идет одна белая свечка за другой. Даже и на мека на снижение, а ты уже кроешься. У тебя сигнал на закрытие или ты ручками?
в данном конкретном случае у меня просто цель :)
avatar
ты же сам написал воююем за 195500 :)
avatar
:) тогда ясно. Опять уперлись в 196000. Коридорчик. Открыл шорт кр 195850
закрыл 195700 ((. Послушал ASF и не стал жадничать
пожадничал как раз… стержень ниже
avatar
сейчас вот нам нарисовали194800 — 196000, стержень сам видишь где, сипа 1300, все прозрачно. Дальше просто оценка риска — стоит ли жадничать, или проще брать отклонения от нормы.
avatar
Согласен. Жадность это плохо )).
На 15M дивергенция опять как вчера, так что шорт опять открывать буду
Ну что, бойцы, устоит 1750 по мамбе и 195 по РИХ?
Тестируют вроде «по-правдошнему» :)
Если устоит, цели ап, пожалуй, останутся в силе.
avatar
Я пока вообще движения не понимаю… Хаос. Пусть диапозон сначала пробьют.
avatar
кстати об ОИ который как то обсуждали — сейчас вот самое время побить 196 вверх и сдуть 15.000-20.000 в ОИ в район 700.000 ;)
avatar
как раз до 197.000-197.500 должно хватить (прикинул на глаз)
avatar
ОИ, конечно, не слабая цифирь. И каждый день в среднем на 10.000-15.000 продолжает подрастать. Видать скоро рванёт.
avatar
Всё в руках Господних, в смысле в фьче СиПи :)
avatar
а как смотреть дивергенцию?
avatar
Дивергенция — это расхождение между пиками цены и индикатора.
Растущие пики цены, а у индикатора снижающиеся пики — вот и дивер. На 15М дивер по объему (OBV)
«Облака… сизокрылые лошадки» — песенка для тех кто пользуется Ишимоку )))
реально что ли читают нас? :) уже на 5 тыс. упал ОИ… Ж)))
avatar
Ты ОИ на РТС смотришь?
надо же понимать сколько народу в деле :)
avatar
ОИ падает, народ втихаря лонги кроет, а шорты набирать все ещё боятся )) вот интересно будет посмотреть куда мы в 16.15 улетим.
вышел покурить млин… а тут уже ни дивера ни стопа (((
поехали на пробой 196350 вход
avatar
196800 фикс
avatar
накопленный итог за день 1850 пунктов. вот теперь точно хорош, пора обедать — всем бон апети,

как говорится война войной, а обед по расписсанию
avatar
Я нашел тригер роста до 197000. Вот он:
Рыбалка в России будет бесплатной, платить придется только за 6 тыс рыболовных мест – Росрыболовство
Довольно неплохая стата вышла по Ойропам и Бритам :)
Германия: январь, реальные заказы в секторе машиностроения +46% г/г против +44% в декабре, +43% в ноябре
Е-17: январь, заказы в секторе машиностроения без учёта Германии +37% г/г
Великобритания: февраль, PMI в строительном секторе 56,5 против 53,7 за пред. период
Е-17: январь, промышленный PPI +1,5% м/м, +6,1% г/г против прогноза +1,0% м/м, +5,6% г/г
avatar
а там не написано, что оплачивать через сбер обязательно?:)
avatar
по единой электроной карте можно будет оплатить — ноу проблем :)))
avatar
по моей логике 197600 днём и 194500 вечером, но шортить не спешу
avatar
Считаете, что на данных ADP повалимся?
Сегодня в 18-00 опять Берданкин будет выступать. Думаю, после вчерашнего падения он сегодня будет из кожи вон лезть, чтоб успокоить рынки — работа у него такая. Скажет: «Ребята, извините, я вчера чуть лишнего болтнул про инфляцию. Прошу простить и давайте дальше гнать рынки вверх.» :)
avatar
Вот у нас и сформировалось новое сопротивлений 197500. Можно теперь продавать от него
давайте уже сходим в район 205, и я самолично сформирую сопротивление от которого можно будет продать :))))))
avatar
Перед эксп. 15ого туда сходим. Как прошлый раз )))
не охота на праздники позу тащить… придется тогда как-то хэджить её, заморачиваться…
avatar
Похоже все-таки сегодня нас ждет обновление максимумов
avatar
Не 205 конечно, но к 200 приблизиться можем
avatar
сегодня?
Есть вероятность, что на АДР отчете амеры порастут… А мы еще и нефть отыграем
avatar
Схемник, выходни на сцену — будем придумывать каких путов купить, чтобы лонг хэджануть на праздники. :)
avatar
Блин ты бы уже на коллах мог прокатиться можно было 205 по 1200 продать и по 700 откупить
ну мы тогда пришли к мнению что продавать 205 коллы как то не айс… а оно вон ведб как получилось :)
avatar
Ну так это было когда ценник был 194 а когда ценник 198 там все «немного» по другому. :)
так я тебюе и говорю — я пока не успеваю отслеживать то ка кбыстро там все меняется. фьюч еще как то могу, а опционы вообще жесть какиешустрые, потому пока только обучаюсь…
avatar
ты где позу сдавать будешь в обязательном порядке?
целевой ренж на текущий момент 200-205. это если до праздников. На после праздников картинка может измениться в район 210-215 с перекладкой в июньские контракты. возможно через апрельские опционы.
avatar
Ну тогда всетаки имеет смысл пути брать
Про страйк и время закупа нужно подумать.
вот я и думаю… сейчас посмотрим, если попрем к 200, то ценник хэджа на праздники будет наверное приемлимый.
avatar
Думаю что сейчас покупка путов со страйком 200 — оптимальный хедж. Правда я исхожу из медвежьего сценария или коридора 194-198
не фига себе хэдж… 8-0
avatar
Тут все просто. Берем шаг цены — 5000п, далее берем стоимость соседних страйков. 195Пут — 2900, 200Пут — 5500, 205Пут — 9100, при быстром движение на 5000п (за 2-3 дня) стоимость опцинов сдвинется. И будут стоит 195Пут — 5500, 200Пут 9100
а фактор времени?
угу, только вот в случае если хэдж не понадобился он встанет в 5500. проще здесь позу разобрать тогда. :)
avatar
Вот именно. Поэтому имеет смысл продать коллов.
Если продать 200 то потеряешь в 2 вариантах.

1. Цена уходить ниже 194 и не подниметься.
2. Цена после праздников и до эспирации уйдет выше 200+цена колла.
завтра про 205-ые подумаю… если все пойдет вверх сегодня
avatar
Согласен. Но ты путы в деньгах покупаешь. Так что при условии снижения думаю хедж сработает (могу и ошибаться)
Хотя если продать 200 колли и 205 например 50/50. то у тебя будет где-то 2300п по 200 и 1000п по 205 временной стоимости.
Примерно таже ситуация с коллами. Но так как у нас до эспирации осталось 13 дней а в пятницу останется 11 днеь. То надо учитывать временно распад. Посмотреть сколько за каждый день ты потеряешь. Плюс уже у нас волатильность за последние 2 дня вырасла.
вот, о чем я тебе тогда и говорил. что черезщ продажу колла иногда удобнее
avatar
А на каком страйке колы продавать?
минут 10 назад можно было продать 50% 205 страйк и 50% 200-ый
avatar
ты еще смотри на RTSVX, график его выведи, что бы смотреть где имплайд волатильности, и оценивать дорого/дешево стоят опционы.
как только его запустили — сразу вывел :)
avatar
Мега полезная вещь для опционщика.
я когда в свое время VIX узнал что такое — аж прослезился. :) я тогда про опционы вообще не слышал даже :)
avatar
Согласен.
Кстати цена 200 колла только что просела примерно на 10 процентов.
ага, я тоже наблюдал :))))
avatar
кстати, а это нормально что сделки с деском идут как внебиржевые и не отражаются в данных биржи? или это они там тоже что-то мутят?
avatar
Про внебиржу ничего не скажу, а в каких опциях дисконт?
да это я просто уточнить решил — когда черед деск сделку провожу не вижу этого объема на бирже, и в отчетах это идет как внебиржевая сделка. вот решил уточнить.
avatar
баксорубль уже ниже 28.5…
avatar
на 27,95 идет
avatar
Вопрос, а сделки с деска не принтуются через биржу и в ОИ по опционам не попадают соответствиенно?
avatar
уточнил, да — деск уже са решает как ему проводить сделку. может провести а внебиржевом рынке и на бирже данных не будет по этой сделке.
avatar
Пока вы ля-ля колы 200 в минус ушли
Для кого в минус, а для кого в плюс :))))))))))
редиско :) успел продать?
avatar
Уже давно. У меня в пятницу чуть-чуть не хватило для того что бы позу закрыть (ошибся малек), поэтому пришлось регулировать остатки позы. Как приведу ее к пятничному резалту, так и закрою.

Кстати коллы падают еще и из-за падения волы.
Кстати тоже не хочу оставлять на выходные поэтому надеюсь до субботы вола еще упадень.
а то мы не видим :)
avatar
КР лонг 196040 стоп 195750
avatar
А как же 194500 вечером? Передумал?
avatar
ADP ждет
да уж, чет сильно занижены ожидания ожидания
avatar
не стоит путать горячее с солёным
avatar
ты о чем?
avatar
взгляд на день ничего не стоит, если работаешь со стопом 200п внутри этого дня
avatar
понятно, я думал ты поменял видение дня
avatar
стоп 195810
avatar
С 196900 шорт держу ))
Закрыл на 196200 ((
сжать боллинджеры!!!
avatar
217 тыс — вот так-то ))
avatar
что означает индикатор занятости???
Национальный доклад о занятости (ADP) определяет изменения в уровне занятости населения за последний месяц исключая сельское хозяйство. Параметры базируются на изучении данных около 400.000 клиентов. Этот индикатор выходит за 2 дня перед выходом данных Департамента труда.Этот показатель может быть очень изменчивым.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный рынок для USD.
А почему валимся если показатели хорошие
avatar
Значит экономика выздоравливает… QE3 не надо… отток денег… и т.д. и т.п.
А я то думал наоборот, если даже на хорошей стате валимся, то дела совсем дрянь
avatar
Убийственная волатильность (((
хорошо :))) все хорошо :)))
avatar
Хорошо для продажи колов? ))
а будет еще лучше :)))
avatar
asf-trade извини за «непотеме» у тебя какое образование?
avatar
особенно обидно когда точно в стоп приход и цена в твоём направлении улетает на 1000
avatar
кр шорт 197600
лось(((
схемник, вот скажи мне. продав «чуток» 200-ых коллов по 2400 я умно сделал?
avatar
Можно конечно и подколоть :))
А так нормуль.
стандартный ответ — смотря какой горизонт сделки)
avatar
мы там выше обсуждали :)
avatar
А дальше надо будет решать сидеть в них до эспирации или не сидеть :)
интересно было сожрут оффер или нет… сожрали.
avatar
Кстати народ ниже тер цены пытаеться продать. Это интересный момент
многие сами считают не доверяя бирже. так что может быть дело в этом…
avatar
В этом есть здравое зерно. Тут 2 варианта.
1. Либо вола должна упасть.
2. Либо народ ожидает падение и обесценивая опционов.
угу — VX падает… камнем — посмотри
avatar
Слежу. Было прикольно когда я много опционов запродал при RTSVX равном 29.
Есть еще куда падать. В район 24.
Вообще за нашей волатильностью очень интересно наблюдать. Она ведет себя очень своеобразно.
Кстати при текущей дельте 200. 1 опцион примерно уберегает от падения 0.41 лот фьюча
я так и прикидывал в районе 10% от позиции хэдж… на пробу :)
avatar
Соответственно, если кол-во лотов фьюча Х, то тебе надо продать 20% от Х, при текущей дельте.
24% получилось :)
avatar
но я строго 1 к 1 сделаю хэдж, даже если решу перенести через выходные, что бы все проданные коллы были покрыты фьючами в лонге. хэдж будет ограниченный, зато риска вверх не огребу.
avatar
Согласен больше смысла нет. Ну только если процентов 10%
Не зря ниже тер цены продавали. Вола падает.
угу — в пол
avatar
24*0,41 = 9.84 портфеля в хедже.
При падение рынка будет уменьшаться кол-во хеджируемых опционов, при росте наоборот.
кол-во хэджируемых фьючерсов?
avatar
да 9.84%
а то ты просто написал опционов :) я уже стреманулся
avatar
кр шорт 197950 стоп бу 197800
avatar
стоп 197770((((((((
avatar
Vx — 24.04 это конечно :)))
avatar
199 это конечно хорошо… и гораздо лучше чем было 183…

но черт возьми, как же тяжело…
avatar
есть кто живой, или я один тут исжу смотрю как офера по 500 лотов сливают?
avatar
НУ я живой. ТОлько я не слежу.
А к чему бы это?
а кто их знает
avatar
Я енту историю тоже наблюдал. Неслабо налили на вечерке. Имхо, вывод = после утреннего задерга на 200.000+ спустимся потестить 197.500
avatar
ну посмотрим… пока все в пользу не столько задерга, сколько…
avatar
ап УД? :)
avatar
Ну что смотрю выполнили мои утренние цели… Только до 200 чутка не доехали))
avatar

теги блога Александр Шкурин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн