Блог им. suslik

Индекс РТС - уроки истории

    • 13 января 2012, 12:12
    • |
    • suslik
  • Еще
Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)
2) (в среднем) Сентябрь – самый убыточный месяц в году
3) (в среднем) Самые прибыльные месяцы – февраль, март, апрель и декабрь
4) Январь бывает растущим только, если до этого было подряд 3 месяца роста или 3 месяца падения
5) За последние 5 лет среднее изменение Индекса РТС в январе составляет -5.7%.
Думаю, что для некоторых людей данные выводы будут полезны.

★63
25 комментариев
Жаль, только один "+" могу проставить. И в профиль тоже +
avatar
полезно. ++
avatar
Спасибо, +
Хороший пост
avatar
выборка не репрезентативна для «статистики» ИМХО
Молодца, информация полезная!)
avatar
что -то подобное вроде было, но давно. все равно плюс
avatar
очень маленькая выборка. Статистика советует брать выборку не менее 1000 значений, а тут менее 20… Хотя конечно — дело ваше как торговать.
avatar
Margin_Nicolas, ну здесь во-первых не «меньше 20», а 192 значения — таблица по месяцам если искать тысячу то и недель столько не наберётся.

Для некоторых предварительных выводов и эта выборка уже «терпимая», другое дело что на основании месяцев выводить умозаключения вроде — «если три месяца в рост, то январь тоже в рост» это как игра в напёрстки…
Каждую ситуацию и месяц лучше анализировать и сопоставлять отдельно, понимаю это сложнее, но выводы будут корректнее на мой взгляд.
А в целом за материал спасибо.
avatar
Margin_Nicolas, для нормального распределения этого действительно мало. но ведь есть ещё t-распределение, для которого этого «почти» достаточно (t-распределение особенно часто используется для анализа данных в слепых тестах в медицине — т.е. когда врач не знает, даёт он пациенту плацебо или реальное лекарство).
avatar
Красивая табличка. В нее бы еще добавить не только %, по месяцам, но и open, high, low, close. Было-б ваще информативно.
avatar
IliaM, и что бы вы увидели?
avatar
Сохраню, + и +
avatar
глупость конечно, но мне кажется что 2012 должен быть примерно как 2001
фазы следующие:
кризис 98
отскок 99
коррекция 00
рост 01

Аналогия:
кризис 2008
отскок 2009-2010 так как кризис был глобальным и были стимулирующие меры
коррекция к отскоку 2011
РОСТ 2012. ЖДЕМ 100%)))
avatar
можно с уверенностью говорить — что самые рекорды по РТС ещё впереди.
мы ещё за короткую историю не видели 10-11 месяцев подряд в вниз, а также вверх.
СвидетельКапитализма, мы также ещё не видели 12 месяцев вниз подряд и 12 месяцев подряд вверх
avatar
спасибо большое!!!
avatar
интерено!
avatar
Мегапост!
avatar
интересная диагональ наблюдается, экстраполируя которую можно предположить что падать будем в марте-апреле.
avatar
croc, супер-наблюдательность! +
avatar
+
и в профиль )) Классное исследование! Спасибо, что поделились!
avatar
наверное, стоило бы разделить подсчет средних для положительных итогов и отрицательных — это было бы показательнее, т.к. настроение определено рынком заранее (условно так считаем) и остается прикинуть скорость движения
avatar
и кстати: «4) Январь бывает растущим только, если до этого было подряд 3 месяца роста или 3 месяца падения» — явно противоречит табличке
avatar
++++ спасибо за топик!!!

теги блога suslik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн