Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11
Анализ рынка

Завершен 1 месяц торгов 4 квартала.Чем она примечательна? Рынок живет интригой сроков начала ужесточения монетарной политики ФРС, а в октябре интриги добавил ЕЦБ заявлением что расширит в декабре объем выкупа активов в рамках действующей программы количественного смягчения.
Индекс ДОУ Дневка.Мы видим уверенный рост индекса с конца себнтября в рисковые активы, который усилился с середины октября по факту объявления результатов октябрьского заседания ЕЦБ и особенно по факту прорыва выше уровня 17000.Что мы видим построив месячный канал 1 месяца 4 квартала(красные трендовые) от закрытия 3 квартала до точки закрытия торгов пятницы? Видим довольно ясный сигнал, что фондовый рынок готов и дальше идти в рисковые активы резко изменив направление относительно динамики 3 квартала(синие трендовые) и годового канала(зеленые трендовые).


Если спустимся на ТФ Н1.то можем с высокой точностью предсказать как фондовый рынок оценивает собственные перспективы к росту в рисковые активы на ближайшую неделю, учитывая и все фундаментальные факты октября и то что в следующую пятницу выходят нонфармы за октябрь.Как видим фондовый рынок сформировал несколько восходящий краткоср.диапазон 17585-17785 т.е. от уровня 78%восх.коррекции и уровня 200дн.средней на дневке.Можем констатировать что фондовый рынок так и будет торговаться всю следующую неделю между 17585(с возможным проскальзыванием к уровню78%восх.коррекции на 17548 и уровнем кластера из уровня краткоср.сопротивления диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 17810.



Индекс доллара.Дневка.Рост индекса доллара еще более впечатляющ по факту решения ЕЦБ о расширении выкупа активов, причем индекс как видим пробил уровень сопротивления среднесрочного торгового диапазона и сформировал месячный канал 4 квартала(красные трендовые) более направленный в рост относительно канала 3 квартала(синие трендовые).


Индекс оперся на уровень кластера из уровня сопротивления среднесрочного диапазона и средней квартального (3 квартала) канала на 97.000 и теперь торгуется в узком диапазоне 96.785-97.965 т.е. от уровня среднеср.сопротивления до уровня сопротивления канала 1 месяца 4 квартала ожидая результатов данных по труду США за октябрь в пятницу.(график Н1).



Евродоллар.Дневка.В рамках среднесрочного торгового широкого диапазона 1.08215 -1.14450 видим что игроки рынка среднесрочно настроены в пользу укрепления доллара(сформированный канал 1 месяца 4 квартала резко нисходящий относительно канала 3 квартала).Видим что укрепление доллара относительно евро остановил уровень кластера из уровня поддержки канала 3 квартала и уровня поддержки канала 1 месяца 4 квартала на уровне 1.09000.Ивидим что евродоллар торуется сейчас в нижней части нисх.канала 1 месяца 4 квартала образовав диапазон 1.09000 — 1.11220.Причем важно что именно в нижней его части 1.09000-1.10000.



Долларйена Дневка.Вот итоги на йене очень интересны.Мы имеем явный разворот в сторону укрепления доллара относительно тенденции 3 квартала.Но в то же время помня что пара долларйена явно копирует динамику фондового рынка, мы видим сформированный канал 1 месяца 4 квартала, флетовая динамика которого, говорит нам, что фондовый американский рынок в среднесроке явно не имеет выраженного для себя направления, а имеет просто широкий среднесрочный торговый флетовый диапазон.В настоящее время видим что йена зажата в узком диапазоне 120.300-121(с возможным выходом к уровню сопротивления канала месяца на 121.400).



Золото.Дневка.Золото в среднесроке судя из динамики сформированного канала месяца 4 квартала несколько укрепилось по отношению к динамики 3 квартала.На нынешний момент золото торгуется в диапазоне 1141.50-1178.75 причем к закрытию месяца золото приведено к уровню кластера из уровня сопротивления квартального канала и средней канала 1 месяца 4 квартала как к поддержке диапазона.На мой взгляд на неделю золото сохранит данный диапазон ожидая данных по труду США в пятницу.

 

Торговая тактика к плану.

Учитывая что рынки на неделе будут ждать данных по труду за октябрь в пятницу считаю что никаких среднесрочных торговых решений по инструментам рынка принимать не стоит.Торговля будет проходить до середины пятницы в узких торговых диапазонах с вероятным пробоем уровня поддержки(сопротивления) диапазона по факту выхода данных по труду.
Евродоллар Н1.Имеем восх.краткоср.расширяющийся диапазон 1.10000-1.10985 с возможным выходом нижеподдержки диапазона на ширину диапазона к уровню 1.09000(поддержка канала за 3 квартал). По факту выхода данных по труду возможно два варианта:1 отработка ниже поддержки квартального канала с целью перевернутого флага(обведен красным) с целью в уровень 1.08000(красная стрелка) 2.по факту прорыва кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня средней канала месяца(синяя точечная) к уровню 1.11800(черная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.Имеем сформированный восх.месячный канал(красные трендовые), как видим настроения игроков на укрепление фунта по сравнению динамикой 3 квартала.В рамках месячного канала имеем краткоср.торговый диапазон 1.52465-1.54700(красные стрелки).


Н1.Мы имеем выход выше прежнего краткоср.диапазона на ширину пробитого диапазона и теперь имеем краткоср.диапазон для фунта 1.54130-1.54745 а также сформированный восх.флаг(обведен красным) с двумя сценариями реакции на данные по труду1.выход выше уровня кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня средней мес.канала на 1.54745 с целью в уровень сопротивления мес.канала на 1.56000(красная стрелка) или прорыв поддержки флага и выходк уровню поддержки мес.канала как ширина краткоср.диапазона на уровень кластера из уровня поддержки мес.канала и уровня квартального канала.



Еврофунт Н4.Кросс сформировал месячный канал имеющий динамику явно в фунт по отношению к квартальному каналу.Технически мы видим что по факту выхода ниже поддержки квартального канала кросс сформировал нисх.треугольник (обведен красным) с узким диапазоном торговли 0.71235-0.71795 и возможным выходом ниже поддержки на ширину пробитого треугольника даже раньше пятницы.Цель снижения кросса на ширину треунгольника к уровню средней годового канала на 0.70175.(красная стрелка).



Долларканадец.Н4.А вот здесь видим реализацию разворотной фигуры ГиП(обведена красным) по факту прорыва линии шеи на уровне 1.31215.Весьма вероятно, что уровень поддержки годового канала на уровне 1.30555 задержит движение к цели Гип, сформировав краткоср.диапазон 1.30550 — 1.31215 до середины пятницы, но все равно цель снижения в канадца как цель ГиП уровень 1.29700(красная стрелка).



Евройена Н1.Имеем сформированный нисх.месячный канал(красные трендовые).Могу констатировать что с потерей поддержки долгосрочного торгового диапазона кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) и считаю, что до пятницы кросс возможно будет торговаться в рамках узкого торгового диапазона 132.445-133.345 и по факту прорыва поддержки флага целью дальнейшего снижения кросса будет уровень 130.850 как цель флага в области поддержки квартального канала.



Фунтйена Н1.Видим что кросс торгуется в рамках восх.мес.канала.Вижу что по факту выхода из краткоср.диапазона на 186.000 сформирован диапазон 186.000-186.730 и думаю, что в данном диапазоне кросс может торговаться до пятницы, выход снова ниже под уровень сопротивления 186.000 даст цель снижения как уровень кластера из уровня краткоср.поддержки и уровня поддержки мес.канала на 185.000(красная стрелка).по факту выхода выше уровня сопротивления мес.канала первой целью роста кросса будет ширина текущего диапазона 186-186.730.



Золото Н1.Золото снизилось в область уровня кластера из уровня средней мес.канала и уровня сопротивления нисх.канала 3 квартала в области уровня 1142.00.Как видим сформирован перевернутый вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддержки вымпела золото имеет цель снижения к уровню 1128.50(красная стрелка).в области поддержки долгоср.восх.торгового диапазона.