Dr_Vas-ka

Манипуляции на рынке дело житейское.


     Если кто-то ещё не верит в кукла и крупных игроков, то последние дни на российском рынке явно должны его переубедить. Все мы прекрасно видим, как рынок держат под квартальную июньскую экспирацию, которая состоится в самом начале следующей недели. Сейчас прекрасно понятно, что она пройдёт выше отметки 1350 пунктов по индексу РТС и крупные игроки заранее подготовились к ней.  Даже снижение в понедельник на 1%-2% не испортит их планов и отметка будет удержана. Напоминаю, что в четверг торги на российском фондовом рынке проводиться не будут, а в пятницу будет работать лишь срочный рынок ФОРТС, поэтому объективно картина явно не измениться. Т.е. по сути, все ставки на экспирацию уже сделаны и ключевые уровни уже удержаны.
     В текущей ситуации не очень повезло тем, кто находился в коротких позициях.  Теперь придётся перекладываться в новый контракт фьючерса на индекс РТС, который торгуется с большой бэквордацией и цена его почти на 5000 пунктов меньше. В цене уже заложены отсечки по дивидендам, но их величина сейчас явно не перекрывает всю бэквардацию к базовому активу, т.е. шортисы всё равно потеряют на переходе в новый контракт.

     Не стоит забывать, что в понедельник состоится закрытие реестра по таким бумагам, как Сбербанк обычка и преф, Сургутнефтегаз обычка и преф, Татнефть обычка и преф. После отсечек основные индексы откроются в существенном минусе и внесут свою лепту в технический анализ, который может показать первые намёки на разворот. После отсечек и после экспирации велики шансы существенной коррекции. Драйвером для снижения на следующей неделе может стать именно заседание ФРС.  Более существенная коррекция по американским и европейским площадкам начнётся также после экспирации и низы этой коррекции, скорее всего, будут показаны только во второй половине августа, при условии, что в мире ситуация останется относительно стабильной.
 
     P.S. Я, как и ожидал, под закрытие растерял всю прибыль в 40 с лишним тыщ и по итогам дня получил убыток в 20 тыщ. Был уверен, что именно так и получится и даже заранее об этом написал, но из принципа не стал закрывать короткие позиции. Учусь вырабатывать в себе дисциплину и потихоньку привыкаю к среднесрочной торговле )))) 
 
С уважением,
Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»
★3
96 комментариев
Бро, крепиться тебе надо, а ты не хочешь :))

выкупай просто проливы в РИ и будешь ходить огурцом
avatar
astray, всё хорошо, не переживай.
Василий Олейник, Спасибо за обзор, действительно шортистов конкретно прокатили, а как объяснить поведение рынка бовеспы, там тоже экспирация???
avatar
ilya31, у них своя жизнь
Василий Олейник, отсечки в понедельник утром?
Василий Олейник, дак вот, похоже с нами они ходят то… и цель у них еще + 15% — 63-64000 сейчас 55100, ну и у нас +10-12% где-то 1520-1530 по ртс
avatar
ilya31, у них футбол
ilya31, а могут этих шортистов и еще раз на 136 свозить в новом контракте. Вообще забавно получиться для тех кто от 130 шортил старый и новый контракты. Цена вроде на 136, а потеряно 12000 пунктов.
avatar
ilya31, мундиаль — типа позитифф — приехало куча бездльников со вусего мира оставлять им свои бабки
avatar
Василий Олейник, а Вы юрики даже сообща не можете натянуть кукла, на Американском рынке его давно бы и в перед и в зад дернули сообща все юрики
avatar
Игорь, респект! Скоро на российском рынке появится ассоциация куклоебов…
avatar
Йоганн, )))
avatar
astray, а я вот десять лет на рынке и ни разу не отличил крупных игроков от мелких. Ни разу ни прекрасно, ни ужасно не видел, как рынок держат. И никогда мне не было ничего понятно.
Может мне записаться к Василию на курсы?
«Теперь придётся перекладываться в новый контракт фьючерса на индекс РТС, который торгуется с большой бэквордацией и цена его почти на 5000 пунктов меньше» — вот это да!
avatar
Да вечерки, и конец дня выкупают )Ждешь одного и того же :)
avatar
Александр (GUNFU), после закрытия торгов.
Василий Олейник, спасибо ) Значит и в понедельник скорее всего старый фьючерс вверх будут тащить.
Александр (GUNFU), «будут тащить», кого вы имеете ввиду? Кто такие они?
avatar
the_alpha, есть такая книга К.Б.Коннолли «Покупка и продажа волотильности» там написано кто, и почему на экспирацию так часто бывает.
Александр (GUNFU), Читал. Теперь понятно. И как-думаешь, куда «они» дотащат?
avatar
the_alpha, 150к — 155к
Александр (GUNFU), 155 нормально.
avatar
Я бы взял интервью с куклом. Он настолько всесилен, что может позволить открыть личико.
Андрей Верников, тогда Вам к Шувалову на прием )))
Андрей Верников, не, я интервью не даю. Ибо скромен
avatar
Андрей Верников, даже Нилу Джордану удалось снять интервью только с вамипиром. Кукл может согласиться на интервью только Тарантино.
Вон, у Скорсезе тоже облом случился.
только одна возможность для шортистов как-то нивелировать бэквордацию в 5000- купить коллы для хэджа
avatar
В.О., какова вероятность, что коррекция пендосов окажет на нас только краткосрочное влияние и после небольшой коррекции мы начнем рост на выводимой ликвидности от пендосов?
человечек, я считаю что такая вероятность не велика. Будем падать в тандеме.
я тож на вечерке зашорил
avatar
старая песня о главном. Если кто-то «не вовремя» открыл позицию — то в большинстве случаев эти кто-то начинают обвинять кукла в манипуляциях, обмане, да и во всех остальных грехах. А надо то было просто дождаться момента, когда рынок сам заявит о своём намерении изменить направлении. Но почти все торопятся (жаба то душит) запрыгнуть на хай или лоу. Увы, такое и со мной бывает, пытаюсь излечиться от этой напасти.
avatar
в понедельник отсечка это с учётом т+2 или без учёта? на акции акции купленные в понедельник в Т+2 дивиденды уже не начислятся?

Я вот смотрю на сайте биржи moex.com/ru/listing/listing-register-closing.aspx

Сбер закрытие реестра 17.06. С учётом Т+2 не пойму в какую дату надо купить чтобы не получить дивденд? То ли 16, то ли 13, то ли 11 июня? пятничные полу-торги вносят дополнительную неясность, учитывать ли их при расчёте Т+2?

Сургут и татнефть на сайте биржи 16.07 (то есть июль) отсечки.
avatar
ovazhnev, сегодня был последний день для получения дивидендов
avatar
ovazhnev, Купить надо за 2 дня чтобы попасть под дивиденды если сбер закрывает 17 то купить надо 15 то есть с учетом выходных надо было сегодня
ovazhnev,

13-го фондовая секция ММВБ не работает. Поэтому те, кто купил сегодня получат акции Сбера 17-го на отсечку. А вот 16-го в режиме Т+2 акции уже дисконтируют дивиденды. С фьючами на Сбер не разбирался, не знаю.
avatar
А. Г., спасибо, понял, в понедельник надо при построении спреда уже учитывать дивиденд )
avatar
Люди добрые, подскажите, разве дивидендные отсечки влияют на цены фьючерсов? Фьючерсы, в отличие от акций, прав а дивиденды не дают. Почему же их цена от отсечек должна зависеть? Не первый раз вижу, что большой календарный спред объясняют отсечками. Может, я не понимаю чего-то?

P.S.: Имею в виду конечно же большой календарный спред, а не собственно бэквардацию (с ней-то все понятно).
avatar
В понедельник отсечки сбера, норникель и нлмк, татка и сургуты через месяц.
avatar
сделали на вечерке задерг наверх )) встал в шорт на фсё по 137300 )) редко такие подарочки бывают )))
avatar
plazma37, Встал в шорт на все по 137. То есть все остальное время был в лонге? Или все три месяца ждал сегодняшнего дня?
avatar
plazma37, а я лонжик на 137 400 отфиксил ))
avatar
astray, лонг я сдал по 136940
avatar
plazma37, сегодня планка верхняя будет
Александр (GUNFU), бред сивой кобылы )))
avatar
plazma37, под закрытие посмотрим )))
plazma37, ага давай))в пятницу на 140 откроемся))
avatar
Вася, с учетом отсечек понедельника, на сколько думаешь просядет индекс РТС?
avatar
ambassador, честно, без понятия
ambassador, smart-lab.ru/blog/187486.php примерный рассчет
А при системе T+2 дивидендный разрыв не будет наступать на 2 дня раньше? Что-то я совсем запутался в этой системе новой
Игорь Воробьев, за два до отсечки надо быть в бумаге под дивы, за один день до даты отсечки гэп вниз. Посмотрите акции акрона, у него уже прошла отсечка. А вот сегодня должен был быть гэп по магниту, но его не случилось, наоборот сделали перехай
avatar
Все по делу, сейчас Открытие на экспирации заработает деньжат, чтобы оплатить рекламный контракт К.Роналду, и пониже будем. Сразу и про газовый контракт (а точнее его отсутствие) с Украиной вспомнят, и жалкие +0,5% роста ВВП сразу вновь станут хмурить настроение инвесторов, и ФРС как бы невзначяй про повышение ставок намекнет…
avatar
Где есть информация, что 13.06 работает только срочный рынок?
avatar
KOZAR, на сайте бирже новость есть, но не могу что-то найти. вроде где-то от 3-4 июня
avatar
ovazhnev, почему акции не торгуют 13.06?
avatar
KOZAR, самому интересно. вот тут ссылка на новость smart-lab.ru/blog/187877.php
avatar
Так какие выводы сделать тем кто торгует небольшими счетами РТС на будущее? Не торговать перед экспирацией n кол-во дней?
avatar
Glebajia, лучше вообще не торговать :)
avatar
Glebajia, за 2-3 дня до экспиры не торговать, там нагибают всех
avatar
Сейчас может быть откат и еще разок перехай сделать, некоторые наверное уже вечероку бояться больше чем дневную сессию :)
avatar
MadTrade, помурыжат на 137000-137100 и ливанут на 136400
avatar
plazma37, Я сегодня пост писал что нас держат и позу собирают днем SP -0.50 тем временем, интересно после экспирации импотенция придет или виаргой РТС накормили по уши :)
avatar
MadTrade, что хотят то и творят ))) я уже шуганый стал вместе с ними )
avatar
бэквордация между фьючом и индексом как бы намекает на движение в одну из сторон.
avatar
Коррекция скоро будет… либо на позитивных новостях о газовых договоренностях (скорее всего), либо 18.06 ФРС чем-то нас порадует, если только не… не пришел к нам покупатель (не от западных «партнеров»… хотя и они подключатся когда все станет ясно) или ВЭБ решил нажить денег на отсутствии патриотизма у участников российского ФР (кстати может быть и то и другое)…

Есть такая старая трейдерская поговорка: «спекулянт-неудачник становится инвестором»… Но она относится в основном к лонгистам. Для шортистов все печальнее: «спекулянт-неудачник (шортист) — безработный»… В общем шорт это короткая позиция, но российский рынок от этого конечно отучил большинство.

Но вариант со скорой коррекцией все же более вероятный… Когда увидим вынос в космос, аналогичный недавнему срыву лонговых стоп-лосей, значит скоро и карррекция ))) хотя может все по тихому сделают (если не будет больших стопов в рынке)… В общем стопики убирайте, граждане шортисты, а то когда все завалится, а Вас стопанут перед этим, то это можно будет не пережить.
avatar
Вы ошиблись Василий, отсечки по сургуту и татнефти в ИЮЛЕ!!!
avatar
Василий, добрый вечер!
Не думается, что рынок специально держат. Наш рынок догоняет другие развивающиеся рынки и движение вверх вполне логично. А вниз тянут события в Украине.
Я играю на ожидание обострений в Украине, поэтому в шорте. Вчера добавил и сейчас 15%.
avatar
KAISSA, На обострении в Украине мы росли все это время. В чем ваша логика сейчас?
avatar
the_alpha,
Когда обострение в Украине приостановились, мы начали догонять развивающиеся рынки и еще их не догнали. Добавлял позицию шорта, на ожидании не выплаты долга за газ и поключение главного игрока США. Если будет долг заплачен, то, видимо, придется сократить позицию до 10%, с дальнейшим переоткрытием шорта.
avatar
KAISSA, согласен что мы догоняли другие площадки, но сейчас уже пора делать ноги из акций, а не их покупать и судя по рынку, последние несколько дней его вытягивали тупо на закрытии коротких позиций во второй половине дня.
Василий Олейник,
Так я и не собираюсь сокращять позицию шорта меньше 10%, буду только выше осторожно добавляться с перезаходами.
avatar
торгуемый индексный фонд ERUS расчитывемый морган стнели в состав которого входят голубые фишки на акции российских компаний ещё пять дней назад показал повышенный обьем прямо на 200-периодной дневного графика.что это, набор лонга на этом уровне? не думаю.
avatar
Отсечка по Сберу 17.06, но с учетом T+2 дивиденты получат те, кто остался в лонгах на бирже на сегодняшний вечер.
avatar
А. Г., фьючи по акциям сегодня экспирация была?
avatar
TDM,

Сегодня была экспирация опционов на акции.
avatar
А. Г., добрый вечер, Александр.

Как вы думаете на сколько скорректируется индекс из-за отсечек в понедельник?

насколько вероятно что рынок разгоняли в основном под дивиденды, а после для новой закупки дешевых акций нужно их уронить — а Украина и кореектоз СиПи для этого лучшие помошники
avatar
ambassador, а зачем вам это? Если вы торгуете фьючерсом на индексом, то он не упадёт вслед за самим индексом, так как все отсечки уже в цене нового фьючерса. Индекс может откроется -2% а фьючерс на индекс может открыться в нулях.
Василий Олейник, ну вроде опытный человек а такое пишешь//

если в понедельник индекс РТС упадет на 1-2% (неважно сколько) то экспирация фьюча июньского где пройдет по твоему?))

РТС сейчас 1374,9 пп// фьюч на вечерке закрылся 137 110пп
посчитай где будет экспирация если с утра откроемся по индексу -2% и продержимся так до вечера
avatar
ambassador,

Чего не знаю, того не знаю. Я вообще не делаю прогнозов на день-два. Их делают мои системы через свои позиции.
avatar
А. Г., это системы работают сами по себе?))

вектор то вы им наверняка задаете или мувинги?
avatar
ambassador,

Мувинги от относительных приращений за переменный период там есть, но кроме мувингов есть и волатильность и корреляции. В-общем, это уравнения, как минимум, второй степени нелинейности (сколько нелинейности добавляет переменное окно расчета, я не знаю).
avatar
А. Г., ну ооочень сложно у вас все// неужели математика вот так в чистом виде работает на России...???
avatar
ambassador,

Все зависит от состояния рынка. При наличии персистентности в дневных приращениях — это дает заработать везде, где она есть. В остальных состояниях это ограничивает просадки. Что в сумме? это зависит от долей на рынке. До кризиса 2008-го это давало маленькую прибыль в США и большую в России, с 2010-го ситуация изменилась с точностью до наоборот.
avatar
А. Г., если ваша система на трендовом рынке и в боковике дает профит на длинной дистанции// разве это не есть грааль))
avatar
ambassador,

Не дает она профита в структуре: день вверх-день вниз-день вверх-день вниз и наоборот. В лучшем случае ноль, но чаще минус.
avatar
еще будет финальный хороший задерг по РТС вверх за счет укрепления рубля в район 33.5
Удивила фраза: «Куклу привет»… Это же бред сивой кобылы!!!
Я верю в Кукла как на российском рынке, так и на Форексе.
Убеждался в этом много- и многократно.
Поскольку я сам писал компьютерные игры, симуляторы, имитаторы и обнаружители сигналов и могу отличить обычный ход некоторого процесса от внешнего вмешательства в ход процесса и манипулирования им путем либо ввода в программу управляющих воздействий, либо изменением целевой функции или значений вектора логического управления.
Есть и другие способы управления ходом (манипулирования) некоторого сигнального процесса, суть которых заключается в динамическом изменении некоторых специальных параметров.
Для тех, кто хочет убедиться лично в наличии Кукла, могу подсказать, как это сделать:
— откройте сделку — купите или продайте какой-нибудь финансовый инструмент (валюта, акция) в МТ4 или в Квике и потом наблюдайте в 1М(одноминутном графике).
Вы заметите, как линия цены описывает вокруг линии цены входа что-то вроде синусоиды.
Это означает процесс подготовки принятия решения о дальнейшем ходе цены.
В некоторых случаях цена просто идет в противоположную сторону от направления сделки сразу после совершения самой сделки.
avatar
Наверное есть смысл шортить сентябрьский фьюч Сбера.
avatar
Рынок будет 140-145, а Вася будет шортить.
avatar
Viking, буду буду, только не надо за меня так переживать.
Василий, немного мазохизмом отдает, «знаю, что отдам прибыль и все равно не фиксирую». Если получается делать процент в день на скальпе и в удовольствие, зачем что-то менять? С этим высиживанием вы становитесь похожим на инвестора Шадрина.
avatar

теги блога Василий Олейник

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн