SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
Тишь да гладь на рынке. Спокойный рост. Ожидания дивидендов.
- 31 марта 2024, 10:08
- |
- Олег Дубинский
Спокойствие на рынке
Волатильность ниже среднего и снижается.
Волатильность — это среднеквадратичное отклонение (корень из суммы квадратов)
от базового актива.
Мера страха.
Кто не торгует опционами, поясняю.
От волатильности зависит стоимость опционов (страховка):
высокая вола, дорогая страховка,
низкая вола, дешёвая страховка.
Графики волатильности по 2 квартальным опционам,
центральные страйки, экспирация 20 06 2024
1. Si-6.24 (страйк 94500)
2. RTS-6.24 (страйк 112500)
«Тишь да гладь», как говорится.
Участники рынка ждут дивиденды.
С уважением,
Олег
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- CFTC
- Cftc cot
- CNYRUB
- COT отчет
- Dow Jones
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- RGBI Рубль Si
- RVI
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- бюджет
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- МТС
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- офз
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- рэй далио
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- форекс
- ФОРТС
- Фосагро
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- ЦБ РФ ставка инфляция
- экономика России
- юань
- Яндекс
низкая «точка»(«коридор») волатильности уперлась" в «пол», то тогда уже ниже волатильность на обеих активов-инструментах пойти не сможет...? то действуем.....
думаю, по РТС 50/50.
По Si, думаю, в апреле вола вырастет.
Год назад, когда была бэквордация по Si, было просто.
Сейчас, думаю, SI вырастет, но хватит ли роста, чтобы стравиться с тетой.
Пока до экспирации далеко, думаю, хватит (тета пока не так влияет).
И ценообразование по фьючу Si сейчас примерно правильное (разница ставок 16,0% — 5,25%).
Для хеджирования, не использую опционы.
Когда ценообразование правильное, даже и лезть не хочется.
Думаю, безопаснее искать отклонения, что просто покупать Si call
И ещё безопаснее — в акциях — лидерах (Башнефть преф, Лукойл, Сбер,..., писал в предыдущем посте).
или
финт в акробатике провести, типа продать ртс (низшего страйка, чем.20.06.2024г по Си ......
так как видно по рубль -доллару(не помогает даже налоговый период и Нефть, и наливание ЦБ РФ ликвидность банкам.....? видимо здесь начинают импортеры влиять на ослабления рубля.
для производство военно-промышленного комплекса необходимо (незапланированные расходы из бюджета, Минфина) или наверно добыче нефти в меньших обьемах «поехали» на экспорт…
ликвидности хватает для акробатики?