S&P500 фьючерс | SPX

В условиях неопределенности некоторые инвесторы обращаются к так называемым альтернативным стратегиям. Мы уже рассказывали про опционные стратегии и о том, чем они могут быть интересны. В этом материале — про одну из альтернативных стратегий, которые можно использовать с помощью торгующихся в США ETF. О других альтернативных стратегии, которые можно использовать с помощью ETF,  — по ссылке.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

СПБ Биржа закрыла торги зарубежными бумагами. Как теперь купить американские акции? The Bell подготовил инструкцию, где сейчас российские инвесторы могут открыть счета, чтобы торговать на западных биржах — с указанием плюсов и минусов для каждого способа.

Что такое альтернативные стратегии и чем они могут быть интересны в 2024 году

Несмотря на активное «ралли» последних недель, когда росли даже самые рисковые активы, ситуация на рынках остается неопределенной. Вероятность наступления рецессии в следующем году находится на уровне 50%. Добавляют неопределенности планы ФРС и выборы президента США. 

Искусственный интеллект спас фондовый рынок. Розничные инвесторы сделали ставку на Bed Bath & Beyond и проиграли. Покупка китайских активов потопила профессиональных инвесторов. В этом году множество стратегий либо с треском провалились, либо превзошли всяческие ожидания. Редакция Bloomberg подводит итоги уходящего года и рассказывает о том, что случилось хорошего, плохого и неожиданного на финансовых рынках от Нью-Йорка до Сингапура.

ИИ: Хедж-фонды наверстывают упущенное

Великое ИИ-ралли 2023 года принесло несметные богатства высокотехнологичным компаниям и солидные прибыли тем, кто держал их акции в своих портфелях. Тем не менее, несмотря на проницательные ставки и многомиллионные бонусы, инвесторы упустили эпическую возможность.

В январе 2023 года, в тот самый момент, когда эйфория по поводу искусственного интеллекта начала набирать силу, доля акций технологичных компаний в портфелях хедж-фондов была близка к историческим минимумам.

В последнее время инвесторы выражают озабоченность по поводу уровня концентрации американского рынка акций.

Доля топ 10 (в некотрых статьях топ 5 или 7) акций в индексе S&P 500 за последние годы действительно заметно возросла.Goldman Sachs даже заявляют, что «The S&P 500 index is more concentrated than it has ever been».

www.gsam.com/content/gsam/us/en/institutions/market-insights/gsam-insights/2023/equity-index-concentration-and-portfolio-implications.html

Иллюстрируют свой тезис голдманы наглядной инфографикой. Вот вам концентрация сейчас, вот вам ее уровень за последние 35-45 лет. Сравните сами и убедитесь.

По итогам закрытия сессии Доу -475,92(-1,27%). На чем? А ни на чем, коррекция и Голдманы. Они сначала недели маякуют про их щорты по Сипе, которая сегодня закрылась -70.02(-1.47%),и по индексу доллара к весне с теперешних 102 на 111.

Конечно, особый эротизм есть когда ты берешь несколько 30м свечей по 20 пунктов на Европе, сидишь такой с осознанием что ты гений и ты ох… ый офигенный, но Америка красавчики! За 2 часа до закрытия сначала слегка, а потом как бац. И почти недельный профит в штанах)).

Вот при индексе 15к падение на 475 пунктов было бы рецессией, коллапсом экономики, срочное собрание фрс, в банкоматы очередь… А сейчас по 1000 можем туда сюда сходить и ничего так. Золотое время. Эльдорадо Клондайк

Местные аналитики о возможных проливах даже не думали и не предупреждали, поэтому нам трейдерАм самим коннектить перманентный спиритический сеанс с индексами бирж, тока не спрашивайте меня как!))

В пятницу ETF S&P 500, $SPY, зафиксировал самый большой однодневный приток за всю историю — $20,8 млрд.

С момента создания ETF в 1993 году такого никогда не наблюдалось.

Общий приток капитала только на прошлой неделе достиг 24 миллиардов долларов, что также стало новым рекордом.

Вчера в $SPY поступило ЕЩЕ 10 миллиардов долларов, в результате чего общая сумма с прошлого понедельника составила почти 35 миллиардов долларов.

Это 35 миллиардов долларов за 6 торговых дней, или 5,8 миллиардов долларов В ДЕНЬ.

Ралли Санта-Клауса – это мягко сказано.

Оптимистичный прогноз Уолл-стрит по снижению процентных ставок также вызывает более оптимистичные призывы к акциям.

Поскольку инфляция снижается быстрее, чем многие первоначально прогнозировали, Федеральная резервная система делает «голубиный» разворот, а доходность облигаций падает, Goldman Sachs теперь ожидает, что S&P 500 (^GSPC) закроет 2024 год на уровне 5 100.

В своем первоначальном прогнозе, опубликованном около месяца назад, Goldman Sachs прогнозировал, что эталонный индекс завершит год на уровне 4700, что на тот момент отражало потенциал роста акций примерно на 5% в следующем году.

В обновленном прогнозе фирма специально сослалась на недавние экономические данные, которые включали более мягкую, чем ожидалось, инфляцию для производителей и лучшие, чем ожидалось, показатели розничных продаж за ноябрь.

«Рост розничных продаж выше консенсуса еще раз свидетельствует об экономической устойчивости, в то время как более низкие, чем ожидалось, заявки на пособие по безработице подтвердили, что рынок труда остается здоровым», — написала команда Goldman Sachs по стратегии акций во главе с Дэвидом Костином в аналитической записке в минувшие выходные.

Либо треугольник, либо поджатие могут стать результатом данной коррекции. 

Саму модель торговать несложно, но российский фьючерс SFH4 не обладает такой ценовой формацией. Это означает, что для сделки вам предстоит отслеживать вход / выход по базовому активу, а все действия выполнять на фьючерсе по рынку. 

Сложно, но идея стоит того.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo