Хеджирование акции

Здесь много вариантов… Вот только пара самых простых для длинных поз.
1. Купил акции — купи путы на акции;
2. Купил акции — продай колы + купи путы;

Для шортов всё наоборот.

Graphanton, Есть определенная дилемма. Интересно брать дальние по сроку эксприрации опционы, от полугода, так как по мере приближения к времени погашения стоимость опциона быстрее уменьшается. Временной фактор на дальних опционах по времени меньше влияет. Это позволяет роллировать, если ничего не произошло, опцион можно продать через 3 месяца и купить новый со сроком через 6 (как пример). ПОтери будут, но поскольку речь про хедж, то норм. Основная проблема, что в доске опционов на акции (вернее на фьючерсы на акции) на дальние опционы почти нулевая ликвидность.

Здесь много вариантов… Вот только пара самых простых для длинных поз.
1. Купил акции — купи путы на акции;
2. Купил акции — продай колы + купи путы;

Для шортов всё наоборот.

1000 путов) Шутка конечно. Нужно ровно столько путов, сколько у вас акций. В данном случае 1 пут.
Всё зависит от цели.
Что в вашем понимании — захеджировать? Полностью избежать потерь? Или принять какой-то процент потерь, но при этом ограничить его?

Graphanton, А если 74000 акций, то 74 пута?

Nik_Bo, для приведённого примера да.

1000 путов) Шутка конечно. Нужно ровно столько путов, сколько у вас акций. В данном случае 1 пут.
Всё зависит от цели.
Что в вашем понимании — захеджировать? Полностью избежать потерь? Или принять какой-то процент потерь, но при этом ограничить его?

Graphanton, А если 74000 акций, то 74 пута?

1000 путов) Шутка конечно. Нужно ровно столько путов, сколько у вас акций. В данном случае 1 пут.
Всё зависит от цели.
Что в вашем понимании — захеджировать? Полностью избежать потерь? Или принять какой-то процент потерь, но при этом ограничить его?

Здесь много вариантов… Вот только пара самых простых для длинных поз.
1. Купил акции — купи путы на акции;
2. Купил акции — продай колы + купи путы;

Для шортов всё наоборот.