комментарии Сергей Луговой на форуме

В optionWorkshop можно ли сместить рынок на определенное количество пунктов, чтоб моделировать ситуации. Например купили
call, рынок упал на 3000 пунктов,  сместил  рынок в программе, цены опционов изменились с учетом смещения БА, продал кол, получился медвежий спред.

Почему расходится значения между 2 паралельными линиями — кола на экспирацию и фьючерсом. Это программа гонит или так и должно быть? Опцион на экспирацию равен фьючерсу, значит линии должны быть паралельны

Можно ли в workshop посмотреть, по какой волотильности купил опцион, я что то не нашел

По сетке можно смотреть, допустим смотрим на 2 сетки вправо и влево и видно, что вправо она меняется быстрее

Почему гамма меняется не равномерно, влево и вправо от страйка продажи

Почему, например, в точке 68903 дельта на экспирацию равна -0,27, она же до 70000 должна быть 0, судя по графику P/L, потому что до 70000 точки мы не терпим убытки и график такой, как будто у нас нет позиций по фьючерсам.