Interactive Brokers

  1. Аватар vikavip
    Всем, Доброго времени суток!
    Уважаемые господа, поделитесь своим опытом работы, уплаты налогов, если находишься в РФ (как лучше работать с IB Физ. или Юр. лицом), так же по дивидендам. Какие плюсы и минусы, а т.ж. нюансы, да и вообще ваше мнение за брокера на 2018й год, стоит ли сейчас или воздержаться или работать с нашими...
    P.S. Речь идет только за долгосрочные инвестиции от 3х лет в валюте (в основном в долларах).
    Желательно по поподробнее…
    Заранее Всем Спасибо!!!

    Михаил Великих,
    Михаил, добрый день. Готова прокомментировать

  2. Аватар vikavip
    Всем добрый день! Могу ответить на все вопросы по Interactive Brokers, связанняе с откртием счета, переводом Д.С. налогами и тд, а так же помочь в set up
    Буду рада, пишите )
  3. Аватар Михаил Великих
    Всем, Доброго времени суток!
    Уважаемые господа, поделитесь своим опытом работы, уплаты налогов, если находишься в РФ (как лучше работать с IB Физ. или Юр. лицом), так же по дивидендам. Какие плюсы и минусы, а т.ж. нюансы, да и вообще ваше мнение за брокера на 2018й год, стоит ли сейчас или воздержаться или работать с нашими...
    P.S. Речь идет только за долгосрочные инвестиции от 3х лет в валюте (в основном в долларах).
    Желательно по поподробнее…
    Заранее Всем Спасибо!!!
  4. Аватар Roman
    interactivebrokers - демо опционы

    Всем привет!

    Подскажите по демке IB
    все вижу — делаю заявки — вроде выполняются — но если выхожу из программы, а потом опять вхожу — все аннулируется.

    У всех так — или только у меня?

    Подскажите что не так делаю.
  5. Аватар Vladislav A
    Проблема с переводом средств.

    Всем привет. 
    Около 2 месяцев назад решил перейти на американский рынок.
    Успешно открыл счет в IB, купил доллары и перевел их на свой счет в ВТБ. 
    Оставался последний этап — это перевод денежных средств. Оставил заявку на перевод в личном кабинете брокера, распечатал реквизиты, пошел в банк. Менеджер заполнил все бумажки, я заплатил комиссию, ушел домой. На следующий день, менеджер банка позвонил и сообщил, что валютный контроль не одобрил операцию (без обьяснения причины). Я не растерялся, запросил документы у русскоговорящего суппорта IB. Они ответели на следующий рабочий день, отправив письмо подтверждающе, что я открыл счет, а так же договор на Русском и Английском языке. Я с этими документами пошел в ВТБ, менеджер еще раз заполнил все бумаги и прикрепил дополнительные документы. Спустя день я увидел, что деньги опять вернулись на банковский счет. Утром следующего дня я пошел в отделение, где менеджер мне заявил, что транзакция не прошла внутренний котроль. Причину отказа мне не назвали, сказав, что ВТБ не будет проводить мою заявку. В конце нашей беседы, соотрудник ВТБ посоветовал обратиться в другой банк. 

    Кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией? Есть ли смысл открывать счет в другом Российском банке? 
    У меня есть расчетный счет за границей. Я слышал, что у сбербанка есть услуга по экстренному снятию наличности у банка партнера в другой стране. Кто-нибудь ей пользовался? Какие либо документы нужно сберу отправлять? Есть ли ограничения по сумме?

    Спасибо!


  6. Аватар Oleg
    IB сайт только у меня не открывается? или роскомнадзор их заблокировал?

    Ан нет, просто с Оперой не дружит.
  7. Аватар Nicker
  8. Аватар Тимофей Мартынов
    Добрый день! Хочу открыть счет в Interactive Brokers. Подскажите, пожалуйста, о требованиях к остатку на счете: он не должен снижаться ниже порога входа — это 10 тыс.долл. Если я зайду с 10 тыс. долл. и моя первая сделка убыточна ( допустим на счете останется 8 тыс.долл.), то мой счет станет неактивным? С какой суммой тогда входить? Заранее спасибо!

    Лана, думаю что никто вам не закроет счёт если он станет например 5000
  9. Аватар Лана
    Добрый день! Хочу открыть счет в Interactive Brokers. Подскажите, пожалуйста, о требованиях к остатку на счете: он не должен снижаться ниже порога входа — это 10 тыс.долл. Если я зайду с 10 тыс. долл. и моя первая сделка убыточна ( допустим на счете останется 8 тыс.долл.), то мой счет станет неактивным? С какой суммой тогда входить? Заранее спасибо!
  10. Аватар Тихая Гавань
    очень все медленно у них (( медленно и с ошибками, за которые расплачиваешься своими бабками
  11. Аватар incognita
    Инвестиции на американском рынке

    Всем добрый день! скопил немного денег, не то чтобы сильно много, но и не так мало. не миллионы долларов, но пара сотен есть вечнозеленых в рублях. материальными активами более менее обеспечен и больше для себя и своей семьи покупать не планирую ничего крупного. думаю о том, как сохранить деньги на будущее и решил начать инвестировать в американский рынок — интересуют акции и etf. хочу создать пост-закладку для таких как я и почерпать идеи и советы у «бывалых» о том, как начать это дело. начнем по пунктам

    1 какого иностранного брокера лучше выбрать в России? все советуют interactive broker.
    2 почему лучше или хуже торговать теми же акциями на санкт-петербургской бирже? поясните, пожалуйста, какие у нас риски и проблемы по сравнению с зарубежными брокерами
    3 каким образом придется платить налоги с инвестиций за рубежом?
    4 есть ли какие-то ресурсы российские или иностранные об инвестициях в штатах? аналитика по компаниям и т п

    всем спасибо за ответы и участие в дискуссии!
  12. Аватар cholo cholo
    Торговля через IB из-за рубежа?

    Хочу торговать через IB из-за рубежа (живу в России, гражданство Беларусь). Прошу подсказать страну/банк:
    — счет в USD, открывают нерезидентам
    — можно вводить и выводить ср-ва на IB без валютного контроля
    — можно класть на счет наличные в отделении без лишних вопросов
    — (опционально) принимать USD от LLC из США
    Остались ли еще такие банки и в сторону какой страны смотреть в 2018г?
    Если наличные без источника у меня нигде не примут, то как их обелить? 
    Заранее спасибо!
  13. Аватар Sylvia Chardonnay
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

    Для удобства весь материал был разбит на три части:

    Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IBноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

    Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

    Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

    В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

    Я исходила из принципа освещения наиболее актуальных моментов, того, что вызвало у меня внимание и повышенный интерес, и того, с чем ранее не сталкивалась. Если у кого-то возникали подобные моменты, буду признательна за комментарии по вашему опыту.

     

    Часть 2- Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS

     

    Установление связи между TSLab  и TWS- в первой части статьи я описывала моменты подготовки к запуску на реал обеих платформ. При успешном подключении у вас в TWS появится такая табличка при нажатии на зеленый символ DATA в правом верхнем углу. Внизу можно увидеть  ваши IP данные с портом 7496 и API Client ID и статус- Аccepted. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2. 

    При этом в платформе TSLab появляются сообщения о подписке на реальные маркет данные (Market Data Subscriptions), как показано на скриншоте внизу.
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Первая строка сверху- брокер транслирует TSLab, что у меня нет подписки на глубину стакана.

    Вторая строка сверху- говорит, что есть инструменты в портфеле, по которым нет реальных  маркет данных. У меня есть в портфеле бумаги не с Американского рынка, они транслируются с задержкой, это про них.

    Остальные строки- это в принципе совпадает со скриншотом вверху из платформы IB с той разницей, что в TSLab эта информация транслируется при подключении к брокеру в сообщениях.

    Еще раз отмечу, что для торговли на реале нужны реальные маркет данные. Как это делается я рассказывала в первой статье.

    После того, как все сконнектировалось, рассмотрим исполнение ордеров на стороне брокера. На стороне TSLab я останавливаться особо не буду, там в принципе все стандартно и при необходимости можно познакомиться с довольно подробной документацией на сайте TSLab.  Отмечу лишь два момента.

    Первый -ТSLab после входа в позицию выставляет только один ордер – или стоп или тэйк профит (ТП), в зависимости от того, к какому краю ближе сейчас находится текущая цена. Пересчет и выставление нового ордера происходит в зависимости от интервала пересчета- у меня 1 мин. При этом на графике отображаются данные и по стопу и по ТП, что визуально удобно.

    Второй- IB не позволяет заходить в позицию в лонг и шорт одновременно по одной бумаге, можно только в одну сторону. В этом отличие от рынка FORTS.

    Комиссия — Вопросы по комиссии от вас встречались наиболее часто, поэтому остановлюсь еще на некоторых нюансах.

    • При выборе ордера нужно учитывать, что комиссия за маркет ордера дороже, чем за лимитные ордера, т.к. первые забирают ликвидность у маркета, а последние добавляют ее.

    Вот один из экстремальных примеров, когда 100 акций было продано маркетом в шорт с комиссией 1.01 USD и откуплено лимитником с комиссией всего 0.16 USD.

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    • Для того, чтобы при выставлении ордера играла роль именно комиссия и остальные сборы, выставляем галочку  Consider  cost  when routing в настройке ордеров. Если эта галочка не стоит, то главным условием является цена биржи. 

                      TWS – File> Global Configuration> Presets>Stock>Miscellaneous

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    • SMARTRouting-При алготорговле через TSLab используется так называемый SMART routing algorithm, когда брокер при работе с ордерами применяет алгоритм, учитывающий максимальную возможность исполнения ордеров при наилучшей цене и комиссии. Поэтому в настройках можно установить нужную для себя опцию исходя из своих потребностей, объема, приоритета в исполнении и т.п. Это делается также через

                      TWS – File> Global Configuration > Orders > Smart Routing

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Частичное исполнение ордеров. Если поставить галочку AllorNone — в предустановленных настройках ордеров, в разделе «Advanced”, то заявка будет исполняться либо полностью, на все количество либо не исполняться вообще.  Это позволяет снизить комиссию, когда ордер может быть разбит на несколько частей.

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    При реальной торговле, однако, это правило не всегда соблюдается и не только на низко ликвидных бумагах. Пример внизу с акцией CRM (Salesforce.com), входящей в индекс S&P500  со средним объемом проторговки в день более 4 млн. Заявка на 167 акций была разбита на две части 100 и 67 при покупке маркетом! При этой операции комиссия же составила не больше, чем бы это был один ордер. Закрылись одним ордером.
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Вот также пример, когда заявленный ордер на покупку маркетом 45 акций GIII (G-III Apparel Group) был разбит на три части, причем за одну часть комиссия была 0.00

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Проскальзывание (slippage) и SSR(ShortSaleRule), в процессе работы роботов заметила, что в целом исполнение маркет ордеров за исключением первых 10-15 минут сессии идет примерно с 1-2 центами проскальзывания по сравнению с той ценой, которая идет в лабораторной сделке в TSLab по этому же агенту.  Теперь это учитываю при тестировании своих стратегий на истории. При этом ТП всегда ставлю лимитным ордером, без проскальзывания, а не условной заявкой. Это задается в настройках скрипта. 

    При открытии сессии, когда волатильность высокая, бывают и более значительные проскальзывания. Самым большим у меня была разница в 54 цента, бумага ВА (Boeing). Имеется ввиду разница между ценой входа в лаборатории и реальной ценой входа. Бывают, конечно, и совсем нештатные ситуации. Одним из ярких примеров может служить недавняя история с бумагой PCG (PG&E Corporation), когда еще на премаркете цена упала примерно на 15% с 51.12  до 43.08 из-за плохих новостей. Я как раз стояла в этой бумаге в шорт. При открытии мой маркет ордер был только исполнен через 3!!! минуты, при том, что это был buy ордер. 

    Здесь также надо отметить тот факт, что именно в это время было установлено правило «up- tick rule», известное также как SSR, когда продавать бумагу можно только после up tick. Выставленные ордера при этом могут получить значительное проскальзывание, т.к не известно когда будет up tick и сколько ордеров успеют провести после этого. Это отражается только в платформе брокера красным кружком рядом с тикером бумаги и не видно в TSLab. 
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Миллисекунды, миллисекунды- тоже играют значение при алгоритмической торговле, хотя у меня не HFT (High Frequency Trading) роботы. Был случай с одновременным проведением одного ордера  по бумаге CNP (CenterPointEnergy) два раза на разных биржах, секунда в секунду. А вот миллисекунды  возможно были разные, но в отчете этих данных нет. При этом оригинальная позиция закрылась и тут же открылась новая в обратную сторону. В TSLab на вкладке «Управление Агентами» этого не было видно, т.к позиция закрылась по роботу нормально, а вот новую открытую позицию можно увидеть только в графе «Позиции». Поэтому теперь я все проверяю, хотя бы в конце дня. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Исполнение одинаковых заявок по разным ценам — у меня есть робот с двумя  одновременными входами по одной точке входа, но разным управлением позицией. Обычно исполнение этих двух заявок идет одновременно, но иногда встречаются различия, довольно существенные. Пример на скриншоте, когда разница во времени составила 52 сек и цена ушла уже почти на 11 центов. Для бумаги такого калибра, как MSFT (Microsoft)- это значительно. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Премаркет и послемаркет- как известно, на Америке некоторые бумаги торгуются и на премаркете и после закрытия основной сессии (9.30-16.00 ЕТ). При тестировании своих стратегий я учитывала только котировки во время основной сессии, поэтому важно в настройках скрипта в платформе TSLab задать данное время. Иначе график будет отражать всю информацию до и после маркета и это может неправильно отразится при расчете некоторых индикаторов, в частности скользящих средних.

    Продолжение следует…

    В следующей части я остановлюсь на часто встречающихся ошибках при работе, которые требуют ручного вмешательства или более глубокого изучения вопроса.

    Надеюсь, данный материал был полезен. Буду признательна за комментарии и пожелания.

    С Наступающими Праздниками и Удачи вам в Новом году!






     

     

  14. Аватар 🗝Багатенький Буратина
    IB просмотр выплаченных дивидендов

    В терминале TWS дивидендные отсечки можно отображать отдельной «свечой» (опция Splits and dividends). При наведении курсора на эту свечу появляется окно Dividend Editor, которое позволяет просматривать историю уже выплаченных дивидендов, а также будущие дивидендные выплаты.
    IB просмотр выплаченных дивидендов
    Оно показывает, что мне пришёл дивидендный payment по акциям QCOM 15 декабря. Interactive Brokers предоставляет отчёты по торговой активности на счёте, в том числе и выплату дивидендов. Для этого нужно зайти в web-версию Account Management Home, раздел Reports->Activity->Statements. Выбрать нужный счёт и дату, по которой вы хотите просмотреть отчёт.
    IB просмотр выплаченных дивидендов
    В моём случае это $0.57 * 1000 акций = $570. Налог для нерезидентов США составляет 85.50/570 * 100% = 15% (для резидентов — 30%).

    Приобретайте дивидендые акции — это дополнительный стабильный денежный поток на вложенный капитал.
  15. Аватар Оксана Гафаити
    Работаем с торговой платформой Interactive Brokers

    Работаем с торговой платформой Interactive Brokers

    После открытия брокерского счета многие не могут начать торговать, так как боятся торгового терминала. Бояться терминала не нужно, а нужно уметь с ним работать. И в данном обзоре мы на примере Interactive Brokers научимся это делать.


    Допустим, что мы хотим купить акции Intel Corp. (INTC). Для этого нам понадобится отдать приказ брокеру. Простейшим приказом является рыночный ордер (Market Order, MKT). Такой приказ исполняется по лучшей цене, действующей на рынке, и по нему мы сможем сразу купить (а в дальнейшем продать) выбранный нами актив.

    Помимо рыночного ордера есть еще отложенный или лимитный ордер (Limit Order, LMT). По нему мы покупаем актив по той цене, которую сами определили. Плюс такого приказа состоит в том, что он позволяет провести сделку по более выгодной цене, а минус — что он может не исполнится. Подробнее об этих и других типах ордеров читайте здесь.


    Установка торговой платформы

    Для размещения ордера и отправки его брокеру нам потребуется специальная программа, или, как еще говорят, терминал или платформа. У Interactive Brokers она называется Trader Workstation (TWS), прочитать о ней можно здесь. На выбор доступны мобильная, веб и настольная версии. Мы будем работать с ПК-платформой, скачав ее текущую версию отсюда и следуя данной инструкции.

    Торговая платформа Interactive Brokers

    После установки терминала мы его запускаем. Для этого нажимаем иконку Trader Workstation на рабочем столе и заполняем форму авторизации. В форме указываем данные нашего брокерского счета (User Name, Password) и выбираем нужный нам тип торговли — реальный (Live Trading) или тестовый (Paper Trading). Нам нужно набить руку, поэтому мы выберем Paper Trading и потренируемся проводить сделки здесь.

    Размещение приказа

    Теперь, когда терминал установлен, мы можем перейти к покупке акций Intel Corp. (INTC). Для этого мы:

    • В строке поиска вводим тикер актива INTC и нажимаем Ввод.
    • В выпадающем списке в качестве инструмента выбираем Stock (Акции).
    • Нажимаем кнопку BUY (Купить) и проверяем, чтобы рядом с ней загорелся зеленый индикатор.

    Торговая платформа Interactive Brokers

    Мы выбрали актив, инструмент и направление торговли. Переходим к формированию заявки брокеру. Для этого мы:

    • В поле QTY вводим нужное нам количество акций для покупки (мин. 1 шт.).
    • В поле с ценой выбираем рыночный ордер (MKT) для покупки по текущей цене.
    • В поле со сроком действия приказа ставим DAY, чтобы выбрать дневной ордер (такой ордер действителен 1 день).

    Торговый терминал Interactive Brokers

    Наш ордер на покупку акций Intel Corp. (INTC) готов и нам лишь осталось его подтвердить. Для этого мы:

    • Нажимаем кнопку Submit (Отправить). В появившемся окне проверяем введенные данные, а заодно смотрим примерный размер комиссии (Commission).
    • Если все поля заполнены верно, то нажимаем кнопку Override and Transmit. Если что-то не так, то кликаем Cancel для отмены приказа.

    Вот и все. Мы провели свою первую сделку и, если рынок открыт, то стали обладателями акций Intel. Правда, пока лишь на бумаге. Что еще мы могли сделать? Еще мы могли привязать к нашему приказу дополнительные ордера для фиксации убытка (Stop Loss), взятия прибыли (Profit Taker) или для того и другого вместе, используя функцию Bracket (Profit Taker + Stop Loss).

    Видео по теме: Как ставить стоп-лосс в терминале Interactive Brokers

    Установка дополнительных ордеров

    Приказы Stop Loss и Profit Taker актуальны, когда мы хотим ограничить убытки (а мы должны этого хотеть — подробнее об этом здесь) или когда мы не хотим следить за позицией, а хотим ее закрыть при достижении определенного уровня прибыли. Для того чтобы разместить такие приказы, мы:

    • Нажимаем кнопку Advanced (Расширенные настройки). В появившемся окне ставим галочку напротив нужного нам ордера и заполняем его поля.
    • В Profit Taker рядом с LMT указываем цену, при достижении которой закроем позицию и заберем прибыль. В Stop Loss рядом с STP указываем цену, при достижении которой закроем позицию и зафиксируем потери.
    • В поле выбора срока действия ордера ставим GTC (Good Till Cancelled) — такой ордер будет действовать до исполнения или отмены.
    • Нажимаем кнопку Submit для подтверждения приказа. Проверяем введенные данные и, если они верны, отправляем приказ, кликнув на Override and Transmit (Передать).

    Торговый терминал Interactive Brokers

    Таким образом, при работе с расширенным вариантом выставления приказа мы могли бы одновременно создать ордер как на покупку акций, так и на их продажу. При этом для продажи бумаг мы могли выбрать полный комплект в виде Bracket (Profit Taker + Stop Loss), либо ограничиться только стоп-лоссом, а прибыль зафиксировать вручную.

    Резюме

    В этом обзоре мы разобрали то, что нужно знать о торговой платформе Interactive Brokers, чтобы начать с ней работать. Знания, как известно, сила, и эта сила должна вам помочь преодолеть страх реальной торговли. Если же страх остался, то, возможно, дело не в терминале, а есть что-то еще, что требует проработки. Что это, нужно смотреть отдельно. Пишите в комментариях ниже или на почту, будем решать.

    P.S. Если же вы не можете начать, потому что не знаете, чем торговать, то для вас может стать решением рассылка моих торговых сделок. С ней у вас всегда будут торговые идеи.

    Оксана Гафаити,
    Первая русская женщина, торгующая Америку.
    Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru

  16. Аватар Oleg Semushin
    InteractiveBrokers изменила условия торговли фьючерсом на биткоин

    InteractiveBrokers изменила условия торговли фьючерсом на биткоин
    — лонг ГО 50% от расчетной цены
    — шорт ГО 40 000$ за контракт XBTF8 на CFE
    — шорт за контракт на CME Group ГО 200 000$ запуск 18 декабря
    InteractiveBrokers изменила условия торговли фьючерсом на биткоинInteractiveBrokers изменила условия торговли фьючерсом на биткоин


  17. Аватар Buy_SubZero
    300 тысяч бачей за океан брокеру.

    ребят, хочу закинуть в IB 300 тыс. $ стоит ли рисковать этой суммой? Я имею ввиду, а не заморозят лавандос амеры, все таки санкции и прочая ху… ня, да еще слышал, что некоторые брокеры русским инвесторам не открывают счета. Что скажите? Просто на Российском рынке особо ловить нечего, вот и поглядываю на Америку.
    300 тысяч бачей за океан брокеру.



    DenisRogos, Если бабло чистое и сможете подтвердить происхождение то закидывайте в IB.
  18. Аватар Денис Ефремов
    300 тысяч бачей за океан брокеру.

    ребят, хочу закинуть в IB 300 тыс. $ стоит ли рисковать этой суммой? Я имею ввиду, а не заморозят лавандос амеры, все таки санкции и прочая ху… ня, да еще слышал, что некоторые брокеры русским инвесторам не открывают счета. Что скажите? Просто на Российском рынке особо ловить нечего, вот и поглядываю на Америку.
    300 тысяч бачей за океан брокеру.


  19. Аватар Oleg Semushin
    InteractiveBrokers условия торговли фьючом на биткоин

    InteractiveBrokers условия торговли фьючом на биткоин
    — шортить нельзя
    — только лимитный ордер
    — ГО 50% от цены
    — комиссия 5$ за фьюч на CBOE и 10$ за фьюч на CME
    — подписать доп форму«Disclosure of Risks of Trading Bitcoin Futures..» одобрение запроса 24ч
    ibkr.info/article/3049

    InteractiveBrokers условия торговли фьючом на биткоин





  20. Аватар Sylvia Chardonnay
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

     

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

    Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

    Поэтому я решила обобщить в данном цикле статей весь наработанный материал и свой опыт по выходу на реал на Америке со своими роботами из TSLab через IB. Буду рада, если данная статья поможет кому-то сэкономить время, нервы и деньги при подобном процессе.

    Для удобства я разбила весь материал на три части:

    Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB

    Часть 2- Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS

    Часть 3- Часто встречающиеся проблемы

    Отмечу, что здесь речь пойдет о реальном счете на IB,(не демо) и полнофункциональном коннекторе TSLab,(не тестовый режим).

    Сразу оговорюсь, чего не будет в этой  статье-не будет информации о том, как открыть счет у IB, как формировать свой портфель, как управлять рисками и как создавать роботов в TSLab для Америки. Все это отдельная тема, и если будет значительный интерес, то могу написать об этом дополнительно.

    В этой статье я рассмотрю основные моменты подготовки и запуска уже готовых роботов, созданных в TSLab на реал с IB, с которыми я столкнулась. Итак, все по порядку.

                                             

     

     

                      Часть 1. Особенности при подготовке к запуску TSLabна реал с IB



    • Trader Workstation(TWS), платформа брокера IB, через которую нужно будет вести торговлю и коннектировать с TSLab. Она устанавливается отдельно на той машине/ПС, откуда будет вестиcь торговля, скачивается версия для десктопа, не онлайновская. Занимает примерно 700 МВ. Платформа TSLab при этом занимает около 500 МВ, и в процессе работы до конца сессии еще накачивает примерно столько же. Это надо будет учитывать при выборе памяти (RAM), если вы размещаете свои скрипты на отдельном сервере-VPS (Virtual Private Server)


    • Market Data Subscriptions. Для начала работы необходимо иметь подписку у брокера на реальные маркет данные- Market Data Subscriptions. Делается это через

      Account Management>User Settings> Market Data Subscriptions.

      Особенностью IB является не очень удобная система самой подписки- плата взимается за целый календарный месяц независимо от дня подключения. т.е если вы хотите подключить реальные маркет данные в середине месяца, например 16 числа, то платить придется за целый месяц до первого числа следующего месяца.

      Стоимость данных зависит от рынка, страны и от глубины данных. Я например выбрала такие, как на скрине внизу- это позволяет видеть реальные котировки и торговать всеми акциями USA, без стакана. В целом это стоит мне 4,50 дол. в месяц, если комиссия за этот же месяц более 30 долларов. Если меньше, то дополнительно нужно платить 10 дол
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.


    • APIID- для меня это был не совсем понятный момент, какой API client ID нужно иметь и где его брать. Оказалось, все намного проще. Это делается в настройках

      TWS – File> Global Configuration>API> Settings > Master API client.

      Выбираем любое не отрицательное число и вписываем туда. Это же число затем будем использовать при настройке поставщика в TSLab.

      В этом же блоке  проверяем Socket port- должен быть 7496, иначе работать не будет.

      И я также вбила данные IP co своего VPS в строчку Trusted IPs

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    • Автоматическое закрытие платформы TWS и ее блокирование после определенного времени неактивности. Для этого опять идем в

      File> Global Configuration> Configuration>Lock and Exit и устанавливаем следующее:

      • never lock Trader Workstation, чтобы платформа постоянно была открыта и не блокировалась в течении рабочей сессии

      И вбиваем нужное время для автоматического выхода из программы- Set  Auto Log  Off  Time

      После этого нажимаем «Apply»

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    • Автоматический вход в платформу TWS -стоит отметить, что в базовой конфигурации он не предусмотрен в целях безопасности, поэтому каждый день до начала сессии нужно заходить на свой VPS сервер/ту машину, где она установлена и запускать ее вручную до начала работы сессиии. Если у вас в TSLab стоит автоматическое подключение к поставщику по расписанию в менеджере команд, то запускать TWS нужно до начала времени подключения.

      IB использует двойной метод идентификации, сначала по логину и паролю, а затем по комбинации цифр и букв с карты-ключа IB, которая выдается при открытии счета. При желании в настройках можно отказаться от двойного метода  идентификации:

      Account Management> Manage Account>Security>Secure Login System>SLS Opt Out

      После того, как эта фунция будет активирована, можно будет использовать только логин и пароль и тогда уже настроить автоматический вход в программу. Я сама этого пока не делала, предпочитаю более безопасный вход вручную.



    Теперь о некоторых особенностях в настройках поставщика в TSLab. При создании поставщика данных необходимо обратить внимание на следующее:

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    Счет — это ваш номер счета у IB.

    API ID-это тот номер, о котором я писала в п 4. Вбиваем то же число, которе выбрали для Master API client в TWS.

    Адрес — вбиваем IP той машины, на которой установлены TSLab и TWS

    Порт- должен быть обязательно 7496, как и в п 4.

    Локальное время- обязательно поставить галочку

    Исп. SMARTвсегда — тоже ставим галочку, это нужно для API торговли и правильного расчета комиссии.

    Остальные настройки- по желанию.

    Особенностью настройки агента в TSLabявляется выбор тикера в источнике скрипта или агента. Тикер для торговли акциями вбивается вручную, а не выбирается из списка меню, как это например, при торговле на рынке FORTS. При первом запуске TSLab не имеет ни одного тикера в памяти и поэтому его нужно занести туда через платформу TWS.

    Для этого в TWS создается  любой лимитный ордер с нужным тикером, я, например, делаю это по 1 долл за акцию вне рабочей сессии. Затем после того, как связь с брокером установлена в менеджере поключений TSLab, можно запускать скрипт или агента и выбирать нужный источник как обычно и тогда появится выбранный тикер. После этого, не раньше, лимитный ордер у брокера можно удалить. Все набранные тикеры потом сохраняются в памяти TSLab и второй раз один и тот же тикер вводить не нужно, только новые.

    Если вы все правильно настроили, то при подключении TSLab к TWS у вас в платформе брокера должна высветиться такая табличка при нажатии на зеленый символ DATA в правом верхнем углу. Внизу можно увидеть ваши IP данные с портом 7496 и API Client ID и статус- Аccepted. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.



    Продолжение следует...

    В следующей статье, Часть 2 я продолжу рассказ о непосредственной работе обеих платформ в реальном режиме.  

    Надеюсь, этот материал был полезным. Буду признательна за комментарии и пожелания.

    Удачных вам трейдов!

     



  21. Аватар Константин Астафьев
    Привет всем!

    Кто может объяснить по страховому лимиту IBr? — 500 тыс $ на бумаги и 200 тыс $ на остаток денег на счете. Что может случиться с бумагами — они ведь на мое имя куплены или как? Какие риски?
  22. Аватар Антон Кручинин
    Sylvia Chardonnay, Спасибо большое, но я уже разобрался. Деньги на счет IB поступили в течении суток.
  23. Аватар Sylvia Chardonnay
    Кто пополнял счет Interactive Brokers с долларовой карты Тинькова? Что там писать в реквизитах? Или может лучше по другому пополнять? Заранее спасибо!

    Кто пополнял счет Interactive Brokers с долларовой карты Тинькова? Что там писать в реквизитах? Или может лучше по другому пополнять? Заранее спасибо!

    Антон Кручинин, я пополняла со своего долларового счета в банке, деньги зашли менее чем через два часа. Если еще интересует эта тема, буду рада помочь
  24. Аватар Sylvia Chardonnay
    Комиссия в Interactive Brokers

    Комиссия в IB минимум 1$ за ордер, соответственно, 2$ за круг. Но комиссия за одну акцию пол цента, правильно я понимаю, что чем дешевле акция, тем хуже комиссия?  Допустим, мы хотим совершить сделку на 20000. Если мы покупаем 200 акций по 100$, то комиссия будет 1$, если 100 акций по 200$, то тоже 1$, а не 0.5, так как мин комиссия 1$, а если мы покупаем 2000 акций по 10$, то комиссия будет аж 10$, что для меня совершенно неприемлемо. Я правильно понимаю, что если акция стоит дешевле 100$, то комиссия становится все хуже и хуже?  И еще, можно ли купить 10 акций по 2000$? Или все-таки минимальный лот 100 штук?


    Sensitive_Shark, у IB есть два подхода/метода для расчета комиссии- фиксированный и зависящий от объема. Тот, который вы описываете подоходит для первого метода. Это 0,005 доллара за одну акцию, минимальный размер 1 доллар. Пример расчета приведен внизу в прикрепленном документе. Максимальный размер для этой методики 0,5 % от суммы ордера.
    "… Если мы покупаем 200 акций по 100$"- то это будет 200х0,005=1 дол в одну сторону- цена не будет иметь значение до тех пор, пока сумма комиссии не составит 0,5%

    Если вы торгуете большим количеством, то можно перейти на другой тариф «Tiered», там цена комиссии зависит от объема. Можно сделать это через «Account Management» и при торговле увидите какая будет сумма. В среднем у меня выходит до 1 доллара на круг.

  25. Аватар Sylvia Chardonnay
    Рыночные данные. Interactive Brokers.

    Всем привет!
    На сайте IB наткнулся на цены на рыночные данные
    Н
    асколько я знаю, все котировки в TWS приходят с задержкой, если вы не подписаны на рыночные данные.
    У меня родился вопрос:
    Смогу ли я выставить лимитную (или рыночную) заявку на покупку/продажу акций, торгующихся, допустим, на франкфуртской бирже, не подписываясь на рыночные данные Level 1 (Top of Book)? Т.е. получая котировки с опозданием на 15 минут.

    Петр Петров, да, лимитную заявку выставить можно без подписки на реальные маркет данные, я лично покупала так и на Лондонской бирже и в Торонто. Рыночная заявка пойдет по рыночной цене в данный момент, цены live можно смотреть например через Tradingview.