Прочитал на MarketTwits: Goldman — стоимость хеджирования риска падения цен на акции упала до одного из самых низких уровней в истории (путы стоят копейки).
Имея исторические данные по опционам от ORATS решил посмотреть применительно к своей торговле по SPX:
по состоянию на вчера (29.01.24), берём 2023 год и 29 числа каждого месяца (попадая на выходные берём ближайшую торговую дату) покупаем путы центрального страйка на ближайшие три месячные экспирации.
Mid цены на закрытии, по каждому купленному опциону представлены в таблице ниже.
Статистические данные по выборке:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
