Марковиц Гарри
Гарри Макс Марко́виц (англ. Harry Max Markowitz; род. 24 августа 1927, Чикаго)
— считается отцом современной “портфельной теории", касающейся методов сбалансирования рисков и экономической выгоды при выборе направлений рискованных инвестиций.
В своей программной статье «Выбор портфеля» (Portfolio Selection), опубликованной в 1952 году в Journal of Finance, он разработал математическую модель, демонстрирующую, как инвесторы могут максимально снизить риск при заданной ставке доходности.
Модель Марковица входит в основы финансов и широко применяется на практике специалистами по управлению инвестиционными портфелями.
Источник; 1, Принципы инвестиций — переиздание для вуза
— считается отцом современной “портфельной теории", касающейся методов сбалансирования рисков и экономической выгоды при выборе направлений рискованных инвестиций.
В своей программной статье «Выбор портфеля» (Portfolio Selection), опубликованной в 1952 году в Journal of Finance, он разработал математическую модель, демонстрирующую, как инвесторы могут максимально снизить риск при заданной ставке доходности.
Модель Марковица входит в основы финансов и широко применяется на практике специалистами по управлению инвестиционными портфелями.
Источник; 1, Принципы инвестиций — переиздание для вуза
