333V, тут вопрос не в ликвидности, а в рисках и управлении им. что психологически проще потерять в сделке? 10% от 100к или 10% от 100млн.?
Константин, Касательно ликвидности.
В NG ( при продаже или при покупке ) на 2-3 пункта сместите заявку 4000 лотов ( около 100 млн. ) вглубь бидов или оферов и ММ айсбергами у вас её за 1 минуту скушает за счёт небольшого изменения спреда относительно Наймекс. Поэтому, в случае 100 млн. — это лишь вопрос 2-3 пунктов при продаже и 2-3 п. при покупке.
Касательно психологии. Люди с 100+ млн. не занимаются спекуляциями с непонятным исходом. Иначе, они бы наверно давно уже сгорели психологически от нервного напряжения и оказались бы в дурке. Как правило, они используют стратегии с минимальными рисками получить убыток в принципе. Тот же арбитраж. Или сочетание фьючерс + опцион. Или прочие виды синтетики. Например, шорт календарного фьюча + лонг ВФ. Или лонг акции + шорт фьюча и далее игра на изменении спреда между ними. Именно поэтому они и сделали 100 + млн и более, а не остановились на потолке в 1 млн. или там 10 млн. как на психологическом потолке.
