Рецензии на книги

Рецензии на книги | Метод Питера Линча - проверяем на тестах

Линч использовал 3 основных критерия для отбора компаний в портфель.
Это позволило ему увеличить капитализацию Fidelity Magellan Fund с $18 млн до $14 млрд.
Метод Питера Линча - проверяем на тестах

Линч отбирал в портфель компании, фильтруя их по 3-м основным параметрам:
1. Темп роста компании — должен быть ежегодный рост прибыли
2. Коэффициент P/E - не должен превышать 15 (при P/E = 15, компания должна расти в среднем на 15% в год)
3. Соотношение собств. и заемных средств - 75% собственный капитал, 25% заемный капитал

Мы проверили, действительно ли эта стратегия работает?
В этом нам поможет тестор — программа, которую мы используем, как рабочий инструмент, чтобы проверять торговые стратегии на истории.

Задаем нужный нам диапазоны значений по параметрам:
1.Рост прибыли более 15% в год
2.P/E до 15х
3.И показатель Debt/Assets менее 25%

Результаты тестирования стратегии на бирже NYSE: 
Метод Питера Линча - проверяем на тестах

Итак, результаты оказались весьма впечатляющими, мы обогнали индекс SP500 и заработали 85% за период 2018 года по 2021 гг.

Внизу под графиком мы видим размер просадки по нашей стратегии и индексу SP500. Самый большой провал произошел в 2020 году, когда рыки обвалилась из-за распространения COVID.


Теперь проверим доходность  стратегии на российском рынке — MOEX: 
Метод Питера Линча - проверяем на тестах

Нам не удалось обогнать рынок.

Если Вам понравился обзор, напишите об этом в комментариях. Мы проведем дополнительные тесты и попробуем улучшить результат для российского рынка.

 

Также мы набираем группу добровольцев для проверки работы тестора.
Просьба писать на адрес почты и мы пришлем Вам логин и пароль для доступа:
[email protected]


Также подготовили видео обзор с тестами:

 

★11
4 комментария
Линч отбирал в портфель компании, фильтруя их по 3-м основным параметрам:1. Темп роста компании — должен быть ежегодный рост прибыли2. Коэффициент P/E - не должен превышать 15 (при P/E = 15, компания должна расти в среднем на 15% в год)3. Соотношение собств. и заемных средств - 75% собственный капитал, 25% заемный капитал

чё то я не помню упоминание таких параметров из книги. Если не сложно сделайте ссылку на текст где это указанно. Да вообщем очевидно, что по такой методике нельзя обгонять индекс постоянно
avatar
avatar

все критерии чисто денежные по предыдущим периодам.

 


теги блога Ambidextro

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн