Саня

Читают

User-icon
13

Записи

46

Тормоза

Приветствую! У кого заметно упала скорость при выставлении/исполнении ордеров по рынку? 
Хотел посмотреть пинг через информационное окно квика, не транслируется такая информация, пустое окно. 

Спасибо.

Вопрос по qpl

Приветствую! Может есть кто занимается qpl, думаю даже для начинающих вопрос не очень труден. 
Вроде элементарный код, но перестал код показывать данные по свече. 
Кто подскажет в чем проблема? Ранние торги не показывает c 7 до 10 утра, основные торги с 10.00 данные идут.
Что нужно подправить? Если кто знает, подскажите пожалуйста. Я так понимаю что то с серверным временем, но не вижу, где именно проблема. 

 

PORTFOLIO_EX 5ka;
DESCRIPTION 5ka;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
'========= НАСТРОЙКИ
INSTRUMENT=«SRM1»
ACCOUNT=«SPBFUT....» ' ПРОПИСЫВАЕМ АККАУНТ НА ФОРТС
' *********************
'========= ПЕРЕМЕННЫЕ

'========= ДАТА И ВРЕМЯ СЕРВЕРНОЕ
SERVERTIME=GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»)
SERVERDATE=GET_INFO_PARAM(«TRADEDATE»)
TIMESERV=SUBSTR(SERVERTIME,0,2)&SUBSTR(SERVERTIME,3,2)&SUBSTR(SERVERTIME,6,7)
HOUR=SUBSTR(TIMESERV,0,2)+0
MIN=SUBSTR(TIMESERV,2,2)+0
SEC=SUBSTR(TIMESERV,4,2)+0
TIME=TIMESERV+0
DATE=SUBSTR(SERVERDATE,6,4)&SUBSTR(SERVERDATE,3,2)&SUBSTR(SERVERDATE,0,2)
TRID=TIME&DATE
TRID=TRID+0
'========= ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С СЕРВЕРОМ
IF IS_CONNECTED()<>1
RETURN
END IF

OPEN=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«OPEN»)+0
HIGH=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«HIGH»)+0
LOW=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«LOW»)+0
VOLA=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«HIGH»)+0-GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«LOW»)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Qpile

Долговой рынок. Беглый взгляд.

    • 20 сентября 2019, 09:53
    • |
    • Саня
  • Еще
1) Доходность индекса ОФЗ (RGBI).

  Долговой рынок. Беглый взгляд.                

Рис. 1 Доходность индекса ОФЗ (RGBI). Ориентир доходностей за рассматриваемый период.                                                                              

2) Ценовой индекс ОФЗ (RGBI)  

  Долговой рынок. Беглый взгляд.



( Читать дальше )

Обращение к пишущим на qpile

   

День добрый. Уважаемые, кто поможет написать в qpile, табличку информативную, с выводом ATR. По принципу привязки к идентификатору. С 4 таймфреймов. Скрин прилагаю. Если у кого есть и может поделится, буду благодарен. Если нет, но это может кто то написать, и хочет за это денежное вознаграждение, пишите, обсудим стоимость работ. 

Обращение к пишущим на qpile



Предложение по сайту

Приветствую Тимофея и всех участников! Предлагаю на сайт добавить основные часовые пояса. Спасибо

Вопрос касательно fut ОФЗ

Рад всех приветствовать! Вопрос все тем, кто хеджировал портфель облигаций с помощью фьючерсов на ОФЗ, или что то знает о  практической стороне вопроса. Плюсы и минусы. До падения долгового рынка РФ я слышал такие версии касательно данного инструмента хеджирования: 1) Нет ликвидности (хотя маркет – мейкеры стоят) 2) Короткие бумаги хеджировать незачем, так как они несут мало риска, однако, сегодняшняя ситуация показывает то, что и короткие бумаги могут падать достаточно сильно. Вобщем, рад слышать версии, мысли по данной теме. Всем волатильности и ликвидности!


Обзор рисков банковского сектора (Часть 2)

3)    Качество кредитов выданных банковским сектором в целом.
Рассмотрим динамику выданных кредитов банковским сектором (всего).
 Обзор рисков банковского сектора (Часть 2)
Рисунок 5. Динамика объема выданных кредитов всего млрд. руб. (физ., юр. лица, нерезиденты) и темп прироста (правая шкала) (данные cbr.ru).
Как видно из рисунка 5, темпы кредитования стабильны, и находятся в районе 10% в год за последние 2 года.
 Обзор рисков банковского сектора (Часть 2)


( Читать дальше )

теги блога Саня

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн